Банк Англії оголосив початок першого загальносистемного дослідження стійкості банків та небанківських фінансових установ при стресових ситуаціях на ринку.
Інтернет ресурсу УкрСтрахування з прес-релізу Банку Англії відомо, що стрес-тестування торкнеться великих банків, страхових компаній, центральних контрагентів та різних фондів (пенсійні фонди, хедж-фонди та фонди з управління активами).
«Нещодавні події показали, що ринкове фінансування все більше схильне до раптових дефіцитів ліквідності в періоди ринкової волатильності», – сказано в прес-релізі.
Учасники повинні будуть оцінити вплив потенційного ринкового потрясіння та повідомити програму власних дій. Банк Англії має намір проаналізувати отримані результати, щоб скласти власний сценарій для виключення системних ризиків.
Рік тому Банк Англії провів перше «кліматичне» стрес-тестування банків та страхових компаній.
Коментарі